On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation

Samvel Gasparyan; Yury Kutoyants

Ներբեռնել

Վերնագիր: On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation

Հատոր:

Համար:

ISSN:

1829-1163

Պաշտոնական URL:

Աջակից(ներ):

Գլխ. խմբ.՝ Անրի Ներսեսյան ; Պատ. խմբ.՝ Լինդա Խաչատրյան ; Խմբ. տեղակալ՝ Ռաֆայել Բարխուդարյան

Ծածկոյթ:

59-79

Ամփոփում:

We consider the problem of the construction of the backward stochastic differential equation in the Markovian case. We suppose that the forward equation has a diffusion coefficient depending on some unknown parameter. We propose an estimator of this parameter constructed by the discrete time observations of the forward equation and then we use this estimator for approximation of the solution of the backward equation. The question of asymptotic optimality of this approximation is also discussed.

Հրատարակիչ:

National Academy of Sciences of Armenia

Ստեղծման ամսաթիւը:

2015-05-25

Ձեւաչափ:

pdf

Նոյնացուցիչ:

oai:arar.sci.am:13280

Գլխաւոր նշումը:

Electronic Open Access Publication of the National Academy of Sciences of Armenia

Թուայնացում:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Բնօրինակին գտնուելու վայրը:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Խորագիր և բանալի բառեր:

Statistics

Նիւթին հաւաքածոները:

Digital Library > Յօդուածներ

Վերջին անգամ ձեւափոխուած է:

Apr 19, 2024

Մեր գրադարանին մէջ է սկսեալ:

Feb 12, 2020

Նիւթին բովանդակութեան հարուածներուն քանակը:

Նիւթին բոլոր հասանելի տարբերակները:

https://arar.sci.am/publication/15006

Ցոյց տուր նկարագրութիւնը RDF ձեւաչափով:

RDF

Ցոյց տուր նկարագրութիւնը OAI-PMH ձեւաչափով։

OAI-PMH

Armenian Journal of Mathematics=Հայկական մաթեմատիկական հանդես

Հրատարակութեան անունը	Թուական
On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation	Apr 19, 2024

Նիւթ

Վերնագիր: On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation

Ստեղծողը:

Տեսակ:

Հրապարակման մանրամասներ:

Ամսագրի կամ հրապարակման վերնագիր:

Հրապարակման ամսաթիւ: