Հրապարակման մանրամասներ:
Ամսագրի կամ հրապարակման վերնագիր:
Armenian Journal of Mathematics=Հայկական մաթեմատիկական հանդես
Հրապարակման ամսաթիւ:
Հատոր:
Համար:
ISSN:
Պաշտոնական URL:
Վերնագիր:
On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation
Ստեղծողը:
Samvel Gasparyan ; Yury Kutoyants
Աջակից(ներ):
Գլխ. խմբ.՝ Անրի Ներսեսյան ; Պատ. խմբ.՝ Լինդա Խաչատրյան ; Խմբ. տեղակալ՝ Ռաֆայել Բարխուդարյան
Խորագիր:
Ծածկոյթ:
Ամփոփում:
We consider the problem of the construction of the backward stochastic differential equation in the Markovian case. We suppose that the forward equation has a diffusion coefficient depending on some unknown parameter. We propose an estimator of this parameter constructed by the discrete time observations of the forward equation and then we use this estimator for approximation of the solution of the backward equation. The question of asymptotic optimality of this approximation is also discussed.
Հրատարակիչ:
National Academy of Sciences of Armenia
Ստեղծման ամսաթիւը:
Տեսակ:
Ձեւաչափ:
Գլխաւոր նշումը:
Electronic Open Access Publication of the National Academy of Sciences of Armenia
Թուայնացում:
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան