Օբյեկտ

Վերնագիր: On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation

Ստեղծողը:

Samvel Gasparyan ; Yury Kutoyants

Տեսակ:

Հոդված

Հրապարակման մանրամասներ:

Established in 2008

Ամսագրի կամ հրապարակման վերնագիր:

Armenian Journal of Mathematics=Հայկական մաթեմատիկական հանդես

Հրապարակման ամսաթիվ:

2015

Հատոր:

7

Համար:

1

ISSN:

1829-1163

Պաշտոնական URL:


Աջակից(ներ):

Գլխ. խմբ.՝ Անրի Ներսեսյան ; Պատ. խմբ.՝ Լինդա Խաչատրյան ; Խմբ. տեղակալ՝ Ռաֆայել Բարխուդարյան

Ծածկույթ:

59-79

Ամփոփում:

We consider the problem of the construction of the backward stochastic differential equation in the Markovian case. We suppose that the forward equation has a diffusion coefficient depending on some unknown parameter. We propose an estimator of this parameter constructed by the discrete time observations of the forward equation and then we use this estimator for approximation of the solution of the backward equation. The question of asymptotic optimality of this approximation is also discussed.

Հրատարակիչ:

National Academy of Sciences of Armenia

Ստեղծման ամսաթիվը:

2015-05-25

Ձևաչափ:

pdf

Նույնացուցիչ:

oai:arar.sci.am:13280

Գլխավոր նշում:

Electronic Open Access Publication of the National Academy of Sciences of Armenia

Թվայնացում:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Բնօրինակի գտնվելու վայրը:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Օբյեկտի հավաքածուներ:

Վերջին անգամ ձևափոխված:

Apr 19, 2024

Մեր գրադարանում է սկսած:

Feb 12, 2020

Օբյեկտի բովանդակության հարվածների քանակ:

24

Օբյեկտի բոլոր հասանելի տարբերակները:

https://arar.sci.am/publication/15006

Ցույց տուր նկարագրությունը RDF ձևաչափով:

RDF

Ցույց տուր նկարագրությունը OAI-PMH ձևաչափով։

OAI-PMH

Հրատարակության անուն Ամսաթիվ
On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation Apr 19, 2024

Օբյեկտի տեսակ՝

Նման

Այս էջը օգտագործում է 'cookie-ներ'։ Ավելի տեղեկատվություն