Object

Title: On Approximation of the BSDE with Unknown Volatility in Forward Equation

Ստեղծողը:

Samvel Gasparyan ; Yury Kutoyants

Տեսակ:

Հոդված

Հրապարակման մանրամասներ:

Established in 2008

Ամսագրի կամ հրապարակման վերնագիր:

Armenian Journal of Mathematics=Հայկական մաթեմատիկական հանդես

Հրապարակման ամսաթիվ:

2015

Հատոր:

7

Համար:

1

ISSN:

1829-1163

Պաշտոնական URL:


Աջակից(ներ):

Գլխ. խմբ.՝ Անրի Ներսեսյան ; Պատ. խմբ.՝ Լինդա Խաչատրյան ; Խմբ. տեղակալ՝ Ռաֆայել Բարխուդարյան

Ծածկույթ:

59-79

Ամփոփում:

We consider the problem of the construction of the backward stochastic differential equation in the Markovian case. We suppose that the forward equation has a diffusion coefficient depending on some unknown parameter. We propose an estimator of this parameter constructed by the discrete time observations of the forward equation and then we use this estimator for approximation of the solution of the backward equation. The question of asymptotic optimality of this approximation is also discussed.

Հրատարակիչ:

National Academy of Sciences of Armenia

Ստեղծման ամսաթիվը:

2015-05-25

Ձևաչափ:

pdf

Նույնացուցիչ:

oai:arar.sci.am:13280

Գլխավոր նշում:

Electronic Open Access Publication of the National Academy of Sciences of Armenia

Թվայնացում:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Բնօրինակի գտնվելու վայրը:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2024

In our library since:

Feb 12, 2020

Number of object content hits:

25

All available object's versions:

https://arar.sci.am/publication/15006

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information