Օբյեկտ
Վերնագիր: Banking Stability Multifactor Modelling Using VARMA Methodology in the Republic of Armenia
Publication Details:
Journal or Publication Title:
Date of publication:
Number:
ISSN:
Official URL:
Coverage:
Abstract:
The banking stability modelling with VARMA model has been conducted in the given research where 48 factors, representing different sectors of economy, have been selected. After that, by using RIDGE and Lasso regressions, as well as correlation coefficients with the dependent variable, only the most significant factors have been chosen. As the determinant of the banking stability, the banking Z-score has been selected, which is calculated as a country level measure, and not for individual banks. Using these factors, the VARMA model has been estimated, and the best model is identified as the VARMA(2,1). It is proven, that factors like Regulatory capital to risk-weighted assets, dollarization rate, exchange rates, CPI, profitability of government bonds, nonperforming loans, ROA, ROC, liquid assets to demand deposits, and other factors selected in the result of model evaluation are good indicators for modelling the banking stability. The model prediction power is tested by splitting data into train and test parts and comparing predicted values with test dataset. The model shows quite small mean squared error and proves to be useful for modelling Armenian banking stability with existing dataset.
Place of publishing:
Երևան
Publisher:
Format:
Identifier:
oai:arar.sci.am:375960
Language:
General note:
Նյութը վերցված է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կայքից։
Օբյեկտի հավաքածուներ:
Վերջին անգամ ձևափոխված:
Jan 30, 2025
Մեր գրադարանում է սկսած:
Jun 24, 2024
Օբյեկտի բովանդակության հարվածների քանակ:
16
Օբյեկտի բոլոր հասանելի տարբերակները:
https://arar.sci.am/publication/406733
Ցույց տուր նկարագրությունը RDF ձևաչափով:
Ցույց տուր նկարագրությունը OAI-PMH ձևաչափով։
-
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի=Вестник Армянского государственного экономического университета=Messenger of Armenian State University of Economics
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2011
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2012
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2013
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2014
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2015
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2016
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2017
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2018
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2019
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2020
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2021
-
Messenger of ASUE, 2022
-
Messenger of ASUE, 2023
-
Messenger of ASUE, 2024
-
Messenger of ASUE, 2024, 1
- Editorial board
- Contents
- Forecasting the Investment Environment
- Assessment of the Impact of Specific Taxes on Economic Growth
- Assessment of the Impact of Compulsory Insurance on Ensuring Economic Growth (the Case of the RA)
- Assessing Monetary Policy Effects on Capital Markets: Evidence from the Euro Area
- Fintech Development Degree in the RA Banking System. Opportunities and Challenges
- Banking Stability Multifactor Modelling Using VARMA Methodology in the Republic of Armenia
- Factor Analysis of Socio-Economic Development of Enlarged Communities in the RA
- Current Trends and Challenges of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the RA
- Integration of Mind Maps and Cue Cards in the Process of Teaching Business English in Blended Learning Settings
- GDP Growth Consequences for the Air Pollution Levels in Armenia
-
Messenger of ASUE, 2024, 2
-
Messenger of ASUE, 2024, 3
-
Messenger of ASUE, 2024, 1
-
Բանբեր ՀՊՏՀ, 2011
| Հրատարակության անուն | Ամսաթիվ |
|---|---|
| Minasyan, Davit, Banking Stability Multifactor Modelling Using VARMA Methodology in the Republic of Armenia | Jan 30, 2025 |
