Ամսագրի կամ հրապարակման վերնագիր:

Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники=Կիբեռնետիկայի և հաշվողական տեխնիկայի մաթեմատիկական հարցեր=Mathematical problems of computer science

Հրապարակման ամսաթիվ:

2018

Հատոր:

49

ISSN:

0131-4645

Լրացուցիչ տեղեկություն:

Գևորգյան Ռ., Մարգարյան Ն., Геворгян Р., Маргарян Н.

Այլ վերնագիր:

Ընդհանուր N-չափանի դեպքում առավելագույն էնտրոպիայի խնդրի լուծման գոյությունը; Существование решения проблемы максимальной энтропии в общем N-мерном случае

Ծածկույթ:

97-102

Ամփոփում:

In the following paper, we will define conditions, which need to be satisfied in order for the maximum entropy problem applied in European call options to have a solution in a general n-dimensional case. We will also find a minimum right boundary for the price range in order to have at least one risk neutral measure satisfying the option pricing formula. The results significantly reduce the computational time of optimization algorithms used in maximum entropy problem.

Հրատարակիչ:

Изд-во НАН РА

Ստեղծման ամսաթիվը:

2018-02-22

Ձևաչափ:

pdf

Նույնացուցիչ:

oai:arar.sci.am:258963

Բնօրինակի գտնվելու վայրը:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան