Հրապարակման մանրամասներ:

«ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Մաթեմատիկա»-ն լույս է տեսնում 1966 թվականից՝ տարին 6 անգամ։

Ամսագրի կամ հրապարակման վերնագիր:

ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Մաթեմատիկա =Известия НАН Армении: Математика =Proceedings of the NAS Armenia: Mathematics

Հրապարակման ամսաթիւ:

2024

Հատոր:

59

Համար:

2

ISSN:

00002-3043

Պաշտոնական URL:

Լրացուցիչ տեղեկութիւն:

click here to follow the link

Աջակից(ներ):

Գլխավոր խմբ․՝ Մ․ Մ․ Ջրբաշյան (1966-1994) ; Ռ․ Վ․ Համբարձումյան (1994-2009) ; Ա․ Ա․ Սահակյան (2010-)

Ծածկոյթ:

56-66

Ամփոփում:

Value-at-risk (VaR) serves as a measure for assessing the risk associated with individual securities and portfolios. When calculating VaR for portfolios, the dimension of the covariance matrix increases as more securities are included. In this study, we present a solution to address the issue of dimensionality by directly computing the VaR of a portfolio using a single security, therefore requiring only one variance and one mean. Our results demonstrate that, under the assumption of Gaussian distribution, the deviation between the computed VaR and actual values is relatively small.

Հրատարակութեան վայրը:

Երևան

Հրատարակիչ:

Հայաստանի ԳԱԱ

Ձեւաչափ:

pdf

Նոյնացուցիչ:

oai:arar.sci.am:371182

Դասիչ:

АЖ 411

Թուայնացում:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան

Բնօրինակին գտնուելու վայրը:

ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան