Publication Details:
«ՀՀ ԳԱԱ Տեղեկագիր: Մաթեմատիկա»-ն լույս է տեսնում 1966 թվականից՝ տարին 6 անգամ։
Journal or Publication Title:
Date of publication:
Volume:
Number:
Official URL:
Additional Information:
Title:
Creator:
Contributor(s):
Գլխավոր խմբ․՝ Մ․ Մ․ Ջրբաշյան (1966-1994) ; Ռ․ Վ․ Համբարձումյան (1994-2009) ; Ա․ Ա․ Սահակյան (2010-)
Subject:
Uncontrolled Keywords:
стационарный обобщенный гауссовский процесс ; спектральная плотность ; ошибка прогнозирования ; параметрическая функция ; экспоненциальная скорость
Coverage:
Abstract:
В данной работе рассматривается задача линейного предсказания в среднеквадратическом смысле для класса стационарных обобщённых гауссовских процессов, обладающих спектральными плотностями. Особое внимание уделяется относительной ошибке предсказания при прогнозировании будущего значения процесса на основе конечного прошлого по сравнению с использованием всего прошлого, при условии, что рассматриваемый процесс является недетерминированным и «близким» к белому шуму. Устанавливается необходимое и достаточное условие, при котором относительная ошибка предсказания убывает до нуля с экспоненциальной скоростью. Наш подход основан на теории Крейна о непрерывных аналогах ортогональных многочленов. Ключевым фактом является то, что относительная ошибка прогнозирования может быть явно представлена с помощью так называемой «параметрической функции», которая служит непрерывным аналогом коэффициентов Верблунского (или параметров отражения), связанных с ортогональными многочленами на единичной окружности.
Place of publishing:
Երևան
Publisher:
Type:
Format:
Call number:
Digitization:
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան