Publication Details:
Journal or Publication Title:
Գիտական Արցախ=Scientific Artsakh=Научный Арцах
Date of publication:
Number:
ISSN:
Official URL:
www.artsakhlib.am
Additional Information:
Hakobjanyan Anna, Mirzoyan Narine, Акопджанян Анна, Мирзоян Нарине
Title:
Վարկանշումը որպես ֆինանսական համակարգում իրացվելիության ռիսկի կառավարման գործիք
Other title:
Rating as a Liquidity Risk Management Tool in the Financial System ; Рейтингование как инструмент управления риском ликвидности в финансовой системе
Creator:
Հակոբջանյան, Աննա ; Միրզոյան, Նարինե
Subject:
Uncontrolled Keywords:
վարկանշում ; իրացվելիության ռիսկ ; Կենտրոնական բանկ ; առևտրային բանկ ; վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք ; փոխառուների վարկունակություն
Abstract:
Գիտական հոդվածի նպատակն է վերլուծել ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերում փոխառուների վարկունակության գնահատման նպատակով կիրառվող վարկանշման մոդելների ընդհանուր դրույթները: Փոխառուների վարկանշումը որպես առևտրային բանկերում իրացվելիության ռիսկի գնահատման գործիք դառնում է արդիական: Նշված նպատակին հասնելու համար, ուսումնասիրվել և տեղեկություններ են հավաքագրվել հինգ առևտրային բանկերից: Ուսումնասիրվել են վերոնշյալ առևտրային բանկերի վարկանշման մոդելները, քանզի տրամադրվող վարկերի ծավալների մեծացման ֆոնին արդիական ու հրատապ է դառնում փոխառուների վարկանշումը: Փոխառուի վարկանիշը ամբողջությամբ պայմանավորում է բանկ-հաճախորդ համագործակցության պայմանները, ինչպես նաև նախանշում բանկի քաղաքականությունը տվյալ փոխառուի գծով գրավի ու սահմանաչափի կիրառման շրջանակներում: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են գործոնային վերլուծության, համեմատության և վիճակագրական վերլուծությունների մեթոդները: Կարելի է եզրակացնել, որ վերոնշյալ առևտրային բանկերի վարկանշման մոդելների վերլուծության արդյունքում պարզ դարձավ, որ յուրաքանչյուր առևտրային բանկ ունի իր անհատական վարկանշման մոդելը, որը, սակայն, ունի որոշակի թերություններ, որոնք մատնանշվել են հոդվածում։ Կարևորվում է նաև այն, որ առևտրային բանկերը ներքին վարկանիշ շնորհելու նպատակով վերլուծում են ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ կառավարչական հաշվետվությունները, ինչն առավել իրատեսական է դարձնում շնորհված վարկանիշը:
The purpose of the scientific article is to examine the general provisions of borrowers’ creditworthiness assessment models of commercial banks in the Republic of Armenia. In the framework of this, borrower’s ratings are becoming more popular as a method for assessing liquidity risk in commercial banks. To achieve this goal the necessary data from five commercial banks in RA was gathered and studied. As borrowers' ratings are becoming increasingly important due to the growth of provided loans, the rating models of the above-mentioned commercial banks were studied and analyzed. The borrower's rating fully determines the terms of cooperation between the bank and the client, as well as outlines the bank's policy within the framework of the application of the mortgage's and its limits. During the research the methods of factor analysis, comparison, and statistical analysis were applied. It can be concluded that the analysis of the above models of ratings of commercial banks showed that each commercial bank has its own individual rating model, which, however, has certain disadvantages, which were discussed in the article. It is also important that commercial banks analyze both financial and management reports in order to assign an internal rating, which makes the latter more realistic.
Целью научной статьи является исследование общих положений рейтинговых моделей, применяемых для оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческих банках РА. Рейтингование заемщиков как инструмент оценки риска ликвидности становится очень актуальным. Для достижения цели проанализированы и исследованы данные пяти коммерческих банков. Были исследованы рейтинговые модели вышеупомянутых коммерческих банков, поскольку на фоне увеличения объемов предоставляемых кредитов рейтингование заемщиков становится все более актуально и неотложно. От рейтинга заемщика полностью зависят условия сотрудничества банка и заемщика, они также обуславливают политику банка в отношении применения ссуды и лимита кредита. В исследовании были применены факторный анализ, методы сравнения и статистического анализа. Вследствии анализа данных рейтинговых моделей вышеупомянутых коммерческих банков стало ясно, что каждый коммерческий банк имеет свою рейтинговую модель, которая имеет недостатки, выявленные в статье. Важно также отметить, что коммерческие банки с целью присуждения внутреннего рейтинга анализируют как финансовую, так и управленческую отчетность, что делает присужденный рейтинг более достоверным.
Place of publishing:
Երևան