Тестирование длительности периодов в рядах биржевых цен - Евгений А. Арутюнян; Ирина А. Сафарян; Мушег С. Саакян (Изд-во НАН РА)
Решается задача тестирования постоянства функции риска рядов динамики цен акций против альтернативы монотонного роста риска. Предложена новая ранговая статистика, являющаяся модификацией статистики логранговых меток. Обосновано ее применение для нестабильных рынков.
Keywords: Mathematics