Асимптотические верхние границы для риска оценок линейных функционалов от спектральной плотности - М. С. Гиновян (Հայաստանի ԳԱԱ)
Пусть X(u) - стационарный гауссовский процесс со средним нуль, и спектральной плотностью ƒ (ƛ). Мы рассматриваем задачу непараметрического статистического оценивания линейного функционала L (ƒ) на основе выборки X(u), 0≤u≤T. Для спектральных плотностей из гельдеровских классов и функций потерь w(x), удовлетворяющих условию 0≤w(x)≤C1expC2/x/ с положительными постоянными C1 и C2, мы получаем асимптотические верхние границы для рисков Ew(/LТ - L(ƒ)/.
Keywords: Mathematics; Science